Jörn Loviscach: 𝜌 = 0,5 ist nicht die Hälfte von 𝜌 = 1,0

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𝜌 = 0,5 ist nicht die Hälfte von 𝜌 = 1,0

2021-02-11 20:44

Mal nicht der Dauerbrenner "Korrelation versus Kausalität", aber trotzdem übel, was N. N. Taleb an Problemen mit dem Korrelationskoeffizienten ausgegraben hat (schon 2019, aber ich bin erst jetzt auf das Paper gestoßen): Fooled by Correlation: Common Misinterpretations in Social "Science" (Anführungszeichen im Original, nicht von mir, ehrlich!). Besonders der Vorschlag, 𝜌 umzuskalieren (Abschnitt II) und der Dead Man Bias bei IQ und Leistung (Abschnitt V.C) gefallen mir.

Kommentar vom 2021-02-12, 01:28

Spannend fand ich auch Appendix 1, wo er zeigt, dass die mittlere absolute Abweichung oft ein robusteres Maß sei als die Standardabweichung, also dass |x-x0| gegenüber (x-x0)² oft gewinnt, sobald man es mit verzerrten Verteilungen der echten Welt zu tun hat, statt mit perfekten Gaußverteilungen.
Da ist mir aufgefallen, dass ich die Standardabweichung bisher auch wirklich noch nie hinterfragt habe bei uns in der Physik. Sie wird sie einfach omnipräsent benutzt. Ich hatte bisher einfach angenommen, dass sie mathematisch irgendwie schon das "richtige" Maß sei. Und jetzt lese ich bei Taleb, dass das eher nur eine historische Wahl war, dass die Standardabweichung schon ein paar nette Eigenschaften hatte, aber die keineswegs so generell anwendbar sind. Wieder was gelernt.
Was mir jetzt natürlich noch fehlt, ist das Wissen, zu erkennen, wann denn nun welches Maß ein angebrachtes wäre. Was ich jetzt hier mitgenommen habe: Schöner Gauß ~~ StdAbw ok; Verzerrt/unsymmetrisch ~~ MAD besser.

Kommentar vom 2021-02-12, 09:57

@Kommentator*in von 01:28: Vor vielen langen Jahren habe ich zur mittleren Abweichung schon dies aufgenommen: 28.01 Varianz, Standardabweichung, ab 5:42. J.L.

Kommentar vom 2021-02-13, 16:08

Ah cool, war interessant. Danke!

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